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Introduction à  la réglementation de Bâle (Bâle II et Bâle III)

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : INTROBALE2

Prix net de taxes : 1290 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

INTRODUCTION

Acteurs et organisation du risk management

  • Comité de Bâle et instances de réglementation nationales
  • Aperçu de la genèse des réformes Bâle II et Bâle III / CRD
    • Organisation du risk management dans les banques

RÉGLEMENTATION BÂLE II

Objectifs et enjeux de la réglementation

  • Analyse du ratio de solvabilité

Pilier 1 : les risques

  • Risques de crédit
    • Présentation et analyse de la méthode standard
    • Présentation et analyse de la méthode de notation interne (IRB)
    • Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …
    • Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA
    • Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...
 
  • Risques de marché : définition du trading book, méthodes d'évaluation standard et Value at Risk (VaR)
 
  • Risques opérationnels
    • Dimensions du risque opérationnel
    • Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques opérationnels
  • Travaux Pratiques
    • Calcul et analyse des consommations en fonds propres selon les différentes méthodes
    • Calculs simples de VaR

Piliers 2 et 3 : surveillance prudentielle, discipline et transparence

  • Objectifs et enjeux des piliers 2 et 3
  • Exigences et implications pour les banques

INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION BÂLE III 

  • Remise en question de Bâle II
  • Renforcement des fonds propres
  • Normes sur les activités de marché - CRD3 (Notion d'IRC, VaR stressée, ...) et évolutions sur le risque de contrepartie
  • Risque de liquidité et ratios réglementaires
  • Surveillance macro-prudentielle
  • Évolution du cadre sur les risques de marché
    • Trading book et banking book
    • Passage de la VaR à la CVaR ou ES (Expected Shortfall)
    • Prise en compte de la liquidité de marché
  • Autres directives en date du séminaire : CRD4
  • Calendrier prévisionnel

IMPACTS DES RÉFORMES DE BÂLE

  • Sur l'organisation interne
  • Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque
  • Sur les activités bancaires et financières
  • Décrypter la terminologie spécifique des réglementations Bâle II et Bâle III, en comprendre les évolutions et les enjeux en date du séminaire, les conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux
  • Disposer d'une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels
  • Comprendre les indicateurs réglementaires de mesure du risque de marché et de contrepartie (VaR, ...)
  • Analyser les montants d'exigence en fonds propres selon les différentes méthodes
  • Acquisition d’une vision d’ensemble de la dynamique des réformes et de leurs impacts
  • Explication des méthodes préconisées par la réglementation

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