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Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - TAUX

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : INFLATION

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rappels sur le pricing et la gestion des obligations classiques

  • Strips et valorisation zéro-coupon
  • Duration et sensibilité
  • Convexité
  • Paramètres de gestion
  • Travaux Pratiques
    • Construction d'un pricer d'OAT sur EXCEL™

Obligations indexées sur l'inflation : OATi

  • Mécanismes et principales utilisations des OATi
  • Pricing et gestion des OATi
  • État du marché des OATi
  • Approche de l'OATi européenne
  • Travaux Pratiques
    • Construction d'un outil de valorisation des OATi sur EXCEL™

Marché des produits dérivés sur inflation

  • Présentation des marchés
  • Indices de référence existants (Euro, FR, ES, IT, US, … )
  • Relation entre les différents indices
  • Liquidité sur le marché interbancaire

Fonctionnement du marché des dérivés inflation

  • Mécanismes et utilisations des swaps inflation
  • Relation entre le marché obligataire et le marché des swaps
  • Courbe inflation forward
  • Swap zéro-coupon
  • Swap couponné
  • Travaux Pratiques
    • Construction d'un outil de valorisation des swaps sur inflation (couponnés, zéro-coupons) sur EXCEL™

Placements privés indexés sur l'inflation

  • Présentation du marché
  • Description des différentes structures
  • Utilisation des notes (côté investisseur)
  • Connaître le marché des produits sur inflation : organisation, acteurs, mécanismes et utilisations des produits
  • Savoir utiliser le produit le mieux adapté aux différentes problématiques de gestion des risques
  • Connaître les structures incluant des indices inflation
  • Approche générale du marché et de l’ensemble des structures dans lesquelles intervient l’inflation
  • Construction de pricers simples de produits inflation sur EXCEL™
  • Raoul SALOMON

    Managing Director, Responsable de la distribution des produits de flux (taux et crédit) - BARCLAYS CAPITAL

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