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Gestion des risques de change pour les trésoriers d'entreprise

GESTION DES RISQUES DE TAUX ET CHANGE - GESTION DES RISQUES DE TAUX ET CHANGE

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Code web : FXRISK

Prix net de taxes : 2140 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Comprendre le marché des changes

  • Son environnement technique et économique
  • Faire une cotation de change
  • Comprendre les tendances et les facteurs de volatilité
  • Avoir des anticipations
  • Jeu de rôle
    • Synthèse et analyse de documents financiers

Méthodologie de diagnostique du risque de change

  • Identifier les types de risques de change
  • Construire un tableau des expositions de change
  • Évaluer les risques (test et sensibilité)
  • Définir la stratégie de couverture (cours budget, aversion au risque, ratio de couverture)
  • Cas pratique
    • Exposition et politique de change

Choisir et gérer une couverture de change

  • Couvertures internes : Devise de facturation, netting
  • Couvertures externes :
    • Avance en devise
    • Swap cambiste
    • Contrat à terme : cotation, points de swap, NDF et gestion
    • Options de change vanilles : cotation, sensibilités, profil gain/perte, profil de couverture, gestion
    • Combinaisons d’options : terme synthétique, tunnel, terme participatif, terme asymétrique
    • Options de seconde génération : option à limite, option sur moyenne, accumulateur
  • Cas pratique
    • Choix et gestion de couvertures de change

Comptabilisation des couvertures en normes IFRS

  • Couverture en MTM et flux futurs
  • Schémas de comptabilisation type

​Politique de change en entreprise : politique ou philosophie

  • Revue de pratiques de trésoriers experts
  • Comprendre et appréhender les mouvements de change
  • Formuler des anticipations de change sur les devises clés
  • Diagnostiquer, modéliser et évaluer les différents risques de change 
  • Choisir des techniques de couverture adaptées, les traiter et les valoriser comptablement 
  • Suivre et gérer les couvertures mises en place
  • Contribuer à la définition de la politique de change de son entreprise et générer des résultats concrets
  • 01557000003vEiw

    Anne Charlotte PAOLI

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