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Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

IncontournablePRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - CHANGE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : FX1

Prix net de taxes : 2640 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Présentation du marché des changes

  • Produits cash de change
  • Circulation d’un ordre de change d’un client à travers la salle des marchés
  • Acteurs et organisation des marchés
  • Cadre réglementaire

Mécanismes et utilisations des produits de change classiques sur le marché OTC 

  • Principaux intervenants et principales devises
  • Spéculation et couverture sur le marché des changes
  • Relation entre marché des matières premières et marché des changes : les cas de l’or et du pétrole
  • Devises on-shore et off-shore : l'exemple de la Chine
  • Détermination des cours de change : parité de pouvoir d’achat 
  • Plateformes de Trading Buy Side et Sell Side 

Mécanismes et utilisations des produits de change sur marchés organisés

  • Caractéristiques des différents contrats de futures
  • Chambre de compensation : dépôt de garantie et appel de marge

Produits dérivés fermes

  • Processus d'actualisation
  • Change à terme : détermination des points de report / déport
  • Marché des Non-Deliverable Forward
  • Risques associés aux produits dérivés fermes

Opérations de carry trade

  • Explication du carry trade 
  • Étude de cas
    • Carry trade USD / BRL à partir des données NDF

Swaps de change et de devises 

  • Couverture d’une position exportatrice par un swap de change : endettement résultant
  • Présentation des cross currency swaps
  • Salle des marchés virtuelle FTR®
    • Pratique des Swaps de change
  • Travaux Pratiques
    • Étude des basis swaps EUR / USD

Mécanismes et utilisations des options de change classiques 

  • Principales stratégies de couverture de risque import / export à base de stratégies optionnelles classiques
  • Présentation de la valorisation des options de change
  • Travaux Pratiques
    • Implémentation du pricing d'options sur une feuille EXCEL™ puis établissement de stratégies client 

Mécanismes et utilisations des structurés de change 

  • Construire un produit structuré : le FX target
​ 
  • Appréhender les fondamentaux du marché des changes
  • Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur ce marché
  • Comprendre tous les produits associés au marché des changes 
  • Comprendre les mécanismes et utilisations des produits dérivés de change vanille et exotiques
  • Analyser les carry trades au cours des dernières années 
  • Comprendre le fonctionnement des NDF
  • Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change
  • Comprendre le contexte d'investissement pour les produits structurés de change
  • Connaître les techniques de valorisation par les options
  • Acquisition par les apprenants des notions essentielles concernant l'environnement du marché des changes et de ses produits
  • Pratique des principales stratégies à  base de produits classiques et exotiques de gestion du risque de change
  • Simulation de gestion de positions de change et de suivi des risques à  partir de la FIRST TRADING ROOM®, notre salle des marchés virtuelle
  • 01557000003vEiw

    Anne Charlotte PAOLI

  • 015D0000001UVAz

    Gautier VIGNAU

    Consultant

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