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Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

IncontournablePRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - CHANGE

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : FX1

Prix net de taxes : 2540 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Présentation du marché des changes

  • Produits cash de change
  • Circulation d’un ordre de change d’un client à travers la salle des marchés
  • Acteurs et organisation des marchés
  • Cadre réglementaire

Mécanismes et utilisations des produits de change classiques sur le marché OTC 

  • Principaux intervenants et principales devises
  • Spéculation et couverture sur le marché des changes
  • Relation entre marché des matières premières et marché des changes : les cas de l’or et du pétrole
  • Devises on-shore et off-shore : l'exemple de la Chine
  • Détermination des cours de change : parité de pouvoir d’achat 
  • Étude de graphes résumant les évolutions récentes du marché des changes

Mécanismes et utilisations des produits de change sur marchés organisés

  • Caractéristiques des différents contrats de futures
  • Négociabilité sur un marché organisé
  • Chambre de compensation : dépôt de garantie et appel de marge

Produits dérivés fermes

  • Processus d'actualisation
  • Change à terme : détermination des points de report / déport
  • Marché des Non-Deliverable Forward
  • Risques associés aux produits dérivés fermes

Opérations de carry trade

  • Explication du carry trade 
  • Étude de cas
    • Carry trade USD / BRL à partir des données NDF

Swaps de change et de devises 

  • Couverture d’une position exportatrice par un swap de change : endettement résultant
  • Présentation des cross currency swaps
  • Salle des marchés virtuelle FTR®
    • Pratique des Swaps de change
  • Travaux Pratiques
    • Étude des basis swaps EUR / USD

Mécanismes et utilisations des options de change classiques 

  • Principales stratégies de couverture de risque import / export à base de stratégies optionnelles classiques
  • Présentation de la valorisation des options de change
  • Travaux Pratiques
    • Implémentation du pricing d'options sur une feuille EXCEL™ puis établissement de stratégies client 

Mécanismes et utilisations des structurés de change 

  • Construire un produit structuré : le FX target
​ 
  • Appréhender les fondamentaux du marché des changes
  • Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur ce marché
  • Comprendre tous les produits associés au marché des changes 
  • Comprendre les mécanismes et utilisations des produits dérivés de change vanille et exotiques
  • Analyser les carry trades au cours des dernières années 
  • Comprendre le fonctionnement des NDF
  • Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change
  • Comprendre le contexte d'investissement pour les produits structurés de change
  • Connaître les techniques de valorisation par les options
  • En phase avec les meilleures pratiques de marché 
    • Études de cas réels pour comprendre les évolutions du marché
  • Un outil pédagogique unique : la FIRST TRADING ROOM®
    • Pratique de la gestion des risques à partir d’une salle des marchés Change virtuelle 
  • Un ancrage des connaissances garanti
    • Grâce à une pédagogie interactive mixant e-learning, échanges avec l’intervenant, études de cas et simulations
  • Un savoir-faire reconnu
    • Plus de 400 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18/20)
  • Validation des connaissances (option)
    • Grâce à l’option Credential, vous pouvez certifier vos compétences
  • Un environnement de formation High Tech 
    • Utilisation de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour disposer d'un support de cours complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation 
 
  • Disponible en Anglais Foreign Exchange
  • Disponible en Anglais Calculating a Forward Exchange Rate
  • Disponible en Anglais Calculating the present value of a cash flow
  • Disponible en Anglais Options
  • 015D0000001T47e

    Fabrice GUEZ

    Responsable Formations Capital Markets

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