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Fondamentaux du Risk Management

RISK MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 4 jours

Code web : FONDARM

Prix net de taxes : 4350 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT 

Typologie des risques

  • Notions de risque et de facteurs de risque
  • Risques classiques et nouveaux risques

Organisation et mise en place du risk management

  • Dispositif interne et aspects opérationnels
  • Exigences réglementaires
  • Liens entre capital économique et réglementaire

RISQUE DE MARCHÉ

Introduction aux risques de marché

  • Typologie des facteurs de risque de marché
  • Valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)
  • Notions de positions linéaires / positions non-linéaires
  • Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché
  • Travaux Pratiques
    • Évaluation de l'exposition par les sensibilités

Value at Risk (VaR) 

  • Concept de VaR : notion de perte probabilisée
  • Présentation de la VaR paramétrique
  • Présentation des VaR historiques et Monte Carlo
  • Analyse comparative des trois méthodes, limites et alternatives (vecteur  P&L, ES, etc.)
  • Back-testing et stress scénarios

Exigences réglementaires

  • Consommation de capital au titre des risques de marché
  • Prise en compte de l'IRC (Incremental Risk Charge)

Risques de contrepartie sur opérations de marché

  • Bases techniques et aspects opérationnels
  • Évolutions réglementaires
  • Mesure des risques de contrepartie

RISQUE DE CRÉDIT

Risque individuel

  • Définition du défaut / événement de crédit
  • Taux de recouvrement
  • Notion de rating et dynamique de la notation
  • Définition du spread de crédit et risques associés
  • Couverture par les CDS

Risque de crédit lié à  un portefeuille

  • Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)
  • Technique de couverture
  • Travaux Pratiques
    • Analyse et gestion du risque de crédit d'un portefeuille

Octroi de crédit, ROE et RAROC

  • Définition des ratios ROE et RAROC
  • Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques
  • Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante / ex post)
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de financements et calculs de RAROC

De Bâle II à Bâle III

  • Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
  • Système de notation interne
  • Nouvelles directives de Bâle III
  • Ratio d'adéquation des fonds propres
  • Enjeux et impacts des réformes réglementaires

RISQUE DE LIQUIDITÉ

  • Spécificités des classes d'actifs en termes de liquidité
  • Mesures du risque de liquidité
  • Horizons de temps réglementaires et opérationnels
  • Déroulement d'une crise de liquidité
  • Liens entre risque de liquidité et risque de solvabilité, entre risque de liquidité et risque de maturité
  • Sources de liquidité spécifiques aux banques et leurs risques
  • Réglementation de la liquidité sous Bâle III : ratios de liquidité LCR et NSFR

RISQUE OPÉRATIONNEL

Fondamentaux

  • Concepts de base
    •  Typologie des risques opérationnels
    •   Risques frontières
  • Méthodologie d'allocation des fonds propres

Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel

  • Objectifs de gestion
  • Étapes clés de la mise en œuvre d'un dispositif de gestion
  • Organisation et systèmes

Démarche de gestion du risque opérationnel

  • Analyse qualitative
    • Identification des processus
    • Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
  • Analyse quantitative
  • Pilotage et suivi du risque opérationnel
  • Interpréter les textes de la réglementation de Bâle
  • Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité
  • Évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie
  • Connnaître les techniques de VaR, leurs utilisations et leurs limites
  • Connaître les outils de mesure et les techniques de gestion du risque de crédit
  • Connaître les principes de mesure et de gestion du risque de liquidité
  • Connnaître les étapes clés d'un dipositif de gestion du risque opérationnel
  • Comprendre les principes et méthodes d'allocation des fonds propres
  • Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l'ensemble des risques d'un établissement financier
  • Étude parallèle des approches internes et réglementaires
  • Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire
  • Acquisition d'un savoir-faire pratique et opérationnel
  • 015D0000001T4D8

    Bernard ESKINAZI

    Responsable de Projets Réglementaires, Direction Financière - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

  • 015D0000001T4m6

    Benoît NUSBAUMER

    Consultant

  • 015D0000001T47t

    Bruno CASSIANI-INGONI

    Consultant

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