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Produits dérivés : mécanismes, trade process et démarche de gestion des risques opérationnels

ACTIVITÉS POSTMARCHÉS - ACTIVITÉS POSTMARCHÉS

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : DERIVES_TRADE

Prix net de taxes : 3690 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rappels de mathématiques financières

  • Actualisation et capitalisation
  • Probabilités : loi de distribution et espérance
  • Application sur EXCEL™
  • Travaux Pratiques
    • Actualisation de flux court et long terme

Marchés réglementés / Marchés OTC

  • Différences entre les deux marchés
  • Principes de deposit et d’appel de marge
  • Collatéral agreement
  • Travaux Pratiques
    • Calcul d'appel de marge pour un future obligataire

Mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés fermes

  • Futures et forward
  • Forward Rate Agreement
  • Swaps de taux
  • Produits de change : forward et swaps
  • Les grandes tendances du marché en 2014-2015
  • Travaux Pratiques
    • Éléments de valorisation d'un swap
    • Couverture de positions exportatrices et importatrices
    • Carry trade : les risques et les avantages

Mécanismes et utilisations des principales ptions vanilles et exotiques

  • Options européennes et américaines
  • Options sur actions : single stock contre paniers / indices, le problème des dividendes
  • Packages d’options : spreads, collars
  • Options exotiques : options à barrière
  • Travaux Pratiques
    • Construction du pay-off d'options vanilles et exotiques
    • Stratégies optionnelles

Trade Process

  • Organisation des traitements administratifs des produits dérivés OTC
  • Principaux points juridiques des contrats (master agreement, master confirmation, confirmation et long form confirmation)
  • Gestion des événements au cours de la vie du contrat
  • Compensation, compression et collatéralisation
  • Les réglementations applicables (EMIR et Dodd Frank)
  • Travaux Pratiques
    • Matching de confirmations papier
    • Détection de problèmes opérationnels

Dispositif de gestion du risque opérationnel

  • La réglementation
  • Les différentes méthodes, les points clés

Généralités sur la comptabilisation des produits dérivés

  • Comprendre la structure des principaux produits dérivés
  • Maîtriser la chaîne de traitement de la négociation à la comptabilisation
  • Comprendre les risques associés à ces produits
  • Connaître les nouvelles réglementations
  • Formation assurée par deux professionnels reconnus du Front office et des opérations
  • Nombreux exemples et cas pratiques
  • Séminaire mise à jour au fur et à mesure des évolutions réglementaires

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