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Risque de contrepartie sur opérations de marché

IncontournableRISK MANAGEMENT - RISQUE DE CRÉDIT - RISQUE DE CONTREPARTIE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : CONTREPARTIE

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Fondamentaux

  • Introduction à la typologie des risques
  • Rappel sur le concept de VaR (Value at Risk)
  • Différence entre risque de marché, risque de crédit et risque de contrepartie sur opérations de marché
  • Typologie des différents risques de crédit (risque de contrepartie, risque de variation, risque de règlement - livraison, risque émetteur)

Mesurer le risque de contrepartie sur opérations de marché

  • Définition des différentes mesures du risque de variation
  • Facteurs de réduction du risque de variation (Netting, Collateral)
  • Quantification du risque de variation
  • Credit Valuation Adjustment (CVA)
  • Travaux Pratiques
    • Calcul de l’exposition par la méthode CEM et SA-CCR
    • Calcul des profils de risque sur des instruments de marché par la méthode IMM
    • Calcul du Risk weight par les métodes standard, IRBF et IRBA

Utilisation du risque de variation en interne dans la banque

  • Aspects opérationnels
  • Encadrement des activités, limites par contrepartie et / ou par pays
  • Capital économique
  • Calcul de la rentabilité des opérations de marché
  • Travaux Pratiques
    • Calcul de CVA
    • Calcul des fonds propres pour variation de CVA
  • Comprendre les spécificités et les problématiques des différents risques de contrepartie
  • Maîtriser les techniques d'évaluation du risque de contrepartie sur opérations de marché utilisées dans le risk management
  • Décrire la CVA
  • Maîtriser les problématiques de suivi du risque de contrepartie sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire (Bâle II et III)
  • Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation des risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Points exposés mis en perspective dans le cadre des réformes de Bâle II et III et de leurs implications
  • 015D0000001T3uy

    Yacine BECHIKH

    Senior hedge fund manager

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