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Collatéralisation

ACTIVITÉS POSTMARCHÉS - ACTIVITÉS POSTMARCHÉS

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : COLLAT

Prix net de taxes : 1410 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Risque de contrepartie

  • Opérations concernées
  • Calcul du risque de contrepartie
  • Exigences de fonds propres selon le dispositif du Comité de Bâle
  • Travaux Pratiques
    • Quizz de synthèse

Méthodes de réduction du risque de contrepartie

  • Mise en place des contrats juridiques
  • Compensation des opérations au sein d’un contrat cadre
  • Particularités des contrats juridiques : break clauses, …
  • Chambres de compensation
  • Travaux Pratiques
    • Lecture d’un contrat cadre ISDA

Principes de fonctionnement de la collatéralisation

  • Organisation et principes de la collatéralisation
  • Gestion au quotidien : les étapes de calcul
  • Différents types de collatéraux
  • Rémunération du collatéral
  • Impact sur le système d'information
  • Particularités
  • Travaux Pratiques
    • Calcul d’appels et restitutions de marges

La collatéralisation selon les types de produits

  • Produits dérivés OTC
  • Repos
  • Prêts / Emprunts de titres
  • Travaux Pratiques
    • Lectures des contrats cadres spécifiques à chaque grand type d’opérations
    • Calculs de collatéral à l’aide d’un tableur pour un portefeuille donné

La collatéralisation comme outil de maîtrise du risque opérationnel

  • Événements sources de risque opérationnel
  • Impact du risque opérationnel
  • Contrôles adéquats
  • Travaux Pratiques
    • Mises en situation de risque opérationnel

L'environnement réglementaire de la collatéralisation

  • Évolutions en matière de réglementation :
    • EMIR et Dodd Frank Act
    • Engagements à respecter
    • Nouveaux acteurs
  • Évolutions en matière de bonnes pratiques :
    • Rapprochement des positions
    • Dispute Procedure
    • Recours à la sous-traitance ou prestataires externes
  • Comprendre les principes de suivi des risques de contrepartie et le rôle de la collatéralisation
  • Acquérir une vision transverse de l'organisation, des acteurs et des modalités de mise en œuvre du collatéral
  • Comprendre les différents contrats
  • Maîtriser le calcul du collatéral
  • Aucun pré-requis
  • Présentation de l'état de l'art en matière de collatéralisation
  • Animation sur un Tableau Blanc Interactif (TBI). Le support est complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation.
  • 015D0000001T48m

    Christelle OBERT

    Formatrice - Coach

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