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Capital planning : pilotage stratégique et impacts des réformes bâloises

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : CDG

Prix net de taxes : 3110 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Réglementation prudentielle

  • Les principaux acteurs de la supervision bancaire
  • De Bâle I aux trois piliers de Bâle II
  • Bâle III

Fonds propres prudentiels (numérateur du ratio)

  • Fonds propres comptables
  • Passerelle prudentielle et déductions
  • Définition des différentes catégories de fonds propres
    • Impacts du passage à Bâle III
  • Pilotage des impacts majeurs
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des fonds propres prudentiels en environnements Bâle II et Bâle III

Encours pondérés au risque (dénominateur du ratio)

  • Risque de crédit : définition, méthode standard / méthode interne
    • Paramètres bâlois
    • Analyse par effets
    • Impacts du passage à Bâle III
  • Risque de marché
    • Définition, méthode standard / VaR
    • Impacts de la CRD3
  • Risque opérationnel : définition, méthode standard / méthode avancée
  • Travaux Pratiques
    • Calculs de RWA risque de crédit en environnement Bâle II

Pilotage du capital

  • Structure-cible du ratio de solvabilité
  • Pilotage conjoint des ressources rares
  • Indicateurs-clés : résultat et marge d’intérêt (NBI), ROE, allocation de capital (KN) et rentabilité des métiers
  • Mesures de politique financière et impact sur le ratio
  • Incertitudes réglementaires et réformes futures
  • Travaux Pratiques
    • Simulation d’une acquisition / cession et impact sur le capital
    • Allocation normative de capital

Stress-tests

  • Principe des stress-tests
  • Exercices internes
  • Exercices externes harmonisés (EBA, FMI, …)
  • Simulations et impacts du stress
  • Impact sur le pilotage
  • Travaux Pratiques
    • Influence du stress-test sur le ratio
  • Connaître la réglementation prudentielle et comprendre son impact sur le pilotage bancaire
  • Maîtriser le calcul des fonds propres prudentiels
  • Maîtriser le pilotage du capital en scénario central
  • Comprendre les stress-tests et leurs impacts
  • Présentation approfondie et pragmatique des techniques de capital planning
  • Vision opérationnelle grâce à de nombreuses applications pratiques
  • Intégration des dernières évolutions Bâle III

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