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Gestion Back office des dérivés de taux et de crédit

ACTIVITÉS POSTMARCHÉS - ACTIVITÉS POSTMARCHÉS

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : BODERIVESTAUX

Prix net de taxes : 2730 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Acteurs et organisation des marchés des produits dérivés de taux et de crédit

  • Marchés réglementés / Marchés OTC
  • Mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés de taux et de crédit (FRA, caps / floors, swaps, CDS, ...)

Circulation des informations entre Front, Middle et Back offices

  • Rôles et responsabilités de chaque entité
  • Quizz de validation des acquis

Traitements des produits dérivés listés

  • Rôle et responsabilité des différents acteurs : régulateurs, membres des marchés, chambres de compensation
  • Principes de fonctionnement des marchés organisés et circulation de l’information
  • Ouverture de positions
  • Contrôle des déposits et appels de marge
  • Liquidation de positions
  • Travaux Pratiques
    • Gestion de positions, calculs de marges, netting, gestion d'échéances, calculs financiers
    • Quizz de validation des acquis

Traitements administratifs des produits dérivés OTC

  • Rôle et responsabilité des différents acteurs du marché OTC :
    • L’ISDA
    • Les Chambres de Compensation
    • Les Référentiels Centraux
    • Plateformes électroniques (Markit SERV, DTCC, …)
  • Principaux points juridiques des contrats (Master Agreement, Master Confirmation Agreement, confirmation short form et long form)
  • Process de confirmation : gestion de la documentation
  • Gestion des événements au cours de la vie des contrats
  • Compensation :
    • Les règles EMIR de compensation
    • Chambres de compensation (SWAPCLEAR, ICE Clear Europe, …)
    • Mécanisme de la compensation
  • Collatéralisation :
    • Rappel sur le risque de crédit
    • Le contrat ISDA : Credit Support Annex
    • Principes de calcul et de fonctionnement
    • Les règles EMIR de collatéralisation
  • Travaux Pratiques
    • Étude du Master Agreement ISDA
    • Étude d'un Master Confirmation Agreement ISDA
    • Gestion des confirmations : matching de confirmations short form et détection d'écarts
    • Étude d'incidents liés à des dysfonctionnements du dispositif de contrôle des opérations (prise en compte du risque opérationnel)
    • Calcul d'appels de marge dans le cadre de l'application d'un contrat de collatéralisation

Principes généraux de comptabilisation des dérivés de taux et de crédit 

  • Gestion comptable des produits dérivés pour compte propre (CRBF 88-01 et 90-15) : intentions reconnues et formation du résultat
  • Normes internationales de comptabilisation et leurs principaux impacts
  • Maîtriser les mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés de taux et de crédit
  • Connaître les acteurs internes et externes, leurs rôles et leurs responsabilités
  • Comprendre le cadre juridique, les règles et « best practices »
  • Maîtriser l’ensemble des traitements administratifs : distinction entre les dérivés listés et les dérivés OTC
  • Intégrer les principes généraux de comptabilisation
  • Animation du séminaire par des formateurs ayant travaillé en Back office
  • Nombreux exemples issus de leur expérience et cas pratiques
  • Séminaire à jours des dernières évolutions réglementaires (EMIR, Dodd Frank, ...)
  • Remise de l'ouvrage "L'essentiel du postmarché" (Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

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