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Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

IncontournableRÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : BALE2

Prix net de taxes : 3110 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction à la réglementation prudentielle

  • Analyse détaillée des trois piliers de Bâle
    • Pilier 1 : Exigences de fonds propres
    • Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1
    • Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe
  • Cas Pratiques
    • Lien entre la réglementation prudentielle et les conditions de refinancement de l’économie
    • Analyse de la dynamique qui relie d’un côté le rating et les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et d’un autre côté les coûts de refinancement des contreparties

Approches économiques

  • Introduction des méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires
  • Risques de crédit
    • Définition et mesure des expositions
    • Méthodes de quantification du risque de crédit
  • Risques de marché
    • Définition et mesure des expositions 
    • Méthodes de quantification du risque (Value at Risk, Expected Shortfall)
  • Travaux Pratiques
    • Traitement d'exemples

Approche réglementaire : risque de crédit

  • Introduction aux risques pondérés (RWA : Risk Weighted Assets)
  • Analyse de la méthode standard
  • Analyse des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
  • Modalités de la mise en place des approches IRB :
    • Mise en place d'un système de notation interne
    • Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
    • Traitement applicable aux facteurs de réduction du risque
  • Travaux Pratiques
    • Application pratique des approches internes IRB à  plusieurs types de portefeuilles
    • Prise en compte des facteurs de réduction du risque dans les RWA (risques pondérés)

Approche réglementaire : risques de marchés

  • Méthodes standards
  • Modèle interne

Approche réglementaire : risques opérationnels

  • Définition
  • Méthodes standards et approches internes

Évolutions introduites par  la 1ère réforme de Bâle III (en partie  implémentées en Europe en 2014 via la CRR puis le reste en 2020 via la CRR2)

  • Amélioration de la qualité et de la quantité du capital éligible au ratio réglementaire
  • Instauration d'un ratio de levier
  • Instauration de nouvelles normes de liquidité : un ratio à court terme (Liquidity Coverage Ratio ou LCR) et un ratio structurel à  long terme (Net Stable Funding Ratio ou NSFR)
  • Renforcement du besoin en fonds propres pour les risques suivants : activités de trading, opérations de titrisation , expositions sur les chambres de compensation, risque de CVA
  • Analyse des différences entre Bâle III et la CRR (CRR  = retranscription européenne  de Bâle III)
  • Cas Pratiques
    • En utilisant le cas d’une banque française, faire le lien entre les problèmes constatés pendant la crise sur les risque de Marchés et les solutions mises en place par Bâle pour y remédier
    • Sur la base d’exemples concrets, analyser les points forts et les points faibles de la nouvelle charge en capital mise en place par Bâle III et par la CRR pour la CVA

Analyse des évolutions réglementaires implémentées  en Europe en 2020 dans le cadre de la révision de la CRR (CRR2)

  • Finalisation de l’implémentation en Europe des modifications introduites par la 1ère réforme de Bâle III
  • Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR)
  • Révision des approches pour les risques de marchés (FRTB)
  • Révision des approches pour certaines expositionsau risque de crédit : Infrastructure, CCP, …
  • Révision du dispositif réglementaire sur les grands risques

Analyse des futures évolutions réglementaires décidées par Bâle fin 2017 (2ème réforme de Bâle III - vers un Bâle IV ?)

  • Introduction d’un floor sur les modèles internes visant à imposer un niveau minimum de capital
  • Révision du dispositif relatif au risque de crédit : révision des modèles internes et de la méthode standard
  • Révision des dispositifs relatifs à la CVA et aux risques opérationnels : abandon des approches internes et révision des méthodes standards
  • Révision du ratio de levier pour les banques systémiques
  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires : textes de Bâle III et de la CRR (CRR = « Capital Requirements Regulation » : retranscription européenne des textes de Bâle)
  • Maîtriser les différentes méthodes réglementaires de quantification et de gestion des risques financiers ; décrire les méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle et CRR)
  • Maîtriser les différentes approches de Bâle et analyser les modifications que l’Europe y a apporté dans le cadre de la CRR
  • Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, LCR, NSFR, ratio de levier, CVA, … )
  • Analyser les évolutions qui seront introduites en Europe par la révision de la CRR (CRR2) en 2020
  • Connaître les futures évolutions réglementaires (réformes de Bâle III, IV, ...)
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes réglementaires et économiques
  • Analyse des différences entre les approches réglementaires baloises et européennes
  • Présentation de la dynamique des textes de la réglementation prudentielle : description des évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III et de la CRR ainsi que les réflexions actuelles sur les futures évolutions
  • Approche très opérationnelle
  • 015D0000001T4Rv

    Abdelhalim FADIL

    Directeur Risque Management Stratégique et Réglementaire - DEXIA

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