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Réglementation prudentielle : de Bâle III à CRR à CRR2 et Bâle IV

IncontournableRÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : BALE2

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction à la réglementation prudentielle (Bâle et la CRR)

  • Généralités et objectifs
  • Analyse détaillée des trois piliers de Bâle
    • Pilier 1 : Exigences de fonds propres
    • Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1
    • Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe
  • Cas Pratiques
    • Lien entre la réglementation prudentielle et les conditions de refinancement de l’économie
    • Analyse de la dynamique qui relie d’un côté le rating et les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et d’un autre côté les coûts de refinancement des contreparties

Exigences de fonds propres - Approches économiques

  • Introduction des méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires
  • Risques de crédit
    • Définition et mesure des expositions
    • Quantification du risque de crédit : approche par les ratings, modèles structurels (Merton), VaR Credit
  • Risques de marché
    • Définition et mesure des expositions (sensibilités)
    • Quantification du risque de marché (Value at Risk, Expected Shortfall)
  • Travaux Pratiques
    • Traitement d'exemples

Exigences de fonds propres pour le risque de crédit - Approche réglementaire (Bâle)

  • Approches utilisées pour le risque de crédit
    • Analyse de la méthode standard
    • Analyse des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
  • Modalités pratiques de la mise en place :
    • Mise en place d'un système de notation interne
    • Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
    • Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque, ...
  • Travaux Pratiques
    • Application pratique à  plusieurs types de portefeuilles
    • Prise en compte des facteurs de réduction du risque dans la mesure de l’exigence de fonds propres

Exigences de fonds propres pour les risques de marchés - Approche réglementaire (Bâle)

  • Présentation des approches utilisées pour les risques de marché :
    • Méthodes standards
    • Modèle interne

Exigences de fonds propres pour les risques opérationnels - Approche réglementaire (Bâle)

  • Risques opérationnels
    • Définition
    • Méthode de calcul des exigences de fonds propres : méthodes standards et approches internes

Évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III (et implémentée en Europe en 2014 via la CRRR / CRD IV)

  • Amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres éligibles au ratio réglementaire
  • Instauration d'un ratio de levier
  • Instauration de nouvelles normes de liquidité, constituées de 2 ratios : Ratio de liquidité à  court terme (liquidity coverage ratio ou LCR) et Ratio structurel de liquidité à  long terme (net stable funding ratio ou NSFR)
  • Renforcement du besoin en fonds propres pour les risques suivants : Activités de trading (VaR stressée), opérations de titrisation , expositions sur les chambres de compensation, risque de CVA pour les instruments dérivés
  • Analyse des différences entre Bâle III et la CRR (retranscription des textes de Bâle III dans les lois européennes)
  • Cas Pratiques
    • En utilisant le cas d’une banque française, faire le lien entre les problèmes constatés pendant la crise sur l’indicateur de VaR Marchés et les solutions mises en place par Bâle pour corriger ces problèmes
    • Sur la base d’exemples concrets, analyser les points forts et les points faibles de la nouvelle charge en capital mise en place par Bâle III et par la CRD IV pour la CVA

Analyse des évolutions réglementaires introduites en Europe en 2019 par la révision de la CRR (CRR2)

  • Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR)
  • Révision des approches pour les risques de marchés (FRTB)
  • Révision des approches appliquées aux expositions aux risques suivants : Infrastructure, PME, …
  • Révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB)

Introduction des futures réglementaires évolutions envisagées (vers un Bâle IV ?)

  • Introduction d’un floor sur les modèles internes visant à imposer un niveau minimum de capital
  • Révision du dispositif relatif au risque de crédit : révision des modèles internes et de la méthode standard
  • Révision du dispositif relatif aux risques opérationnels : abandon de l’approche interne et révision de la méthode standard
  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires : textes de Bâle III et de la CRR (CRR = « Capital Requirements Regulation » : retranscription européenne des textes de Bâle)
  • Maîtriser les différentes méthodes réglementaires de quantification et de gestion des risques financiers : décrire les méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle et CRR)
  • Maîtriser les différentes approches de Bâle et analyser les modifications que l’Europe y a apporté dans le cadre de la CRR
  • Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, ajustement de maturité,  LCR, NSFR, ratio de levier, CVA, … )
  • Analyser les évolutions qui seront introduites en Europe par la révision de la CRR (CRR2) en 2019
  • Connaître les futures évolutions encore à l’étude (vers un Bâle IV en 2020 ?)
  • Approche très opérationnelle
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes réglementaires et économiques
  • Analyse des différences entre les approches réglementaires baloises et européennes
  • Présentation de la dynamique des textes de la réglementation prudentielle : description des évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III et de la CRR ainsi que les réflexions actuelles sur les futures évolutions
  • 015D0000001T4Rv

    Abdelhalim FADIL

    Directeur Risque Management Stratégique et Réglementaire - DEXIA

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