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De Bâle II à Bâle III et CRD IV

IncontournableRÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : BALE2

Prix net de taxes : 2975 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction aux textes de Bâle

  • Généralités et objectifs
  • Analyse détaillée des trois piliers de Bâle
    • Pilier 1 : Exigences de fonds propres, présentation des différentes méthodes de calcul
    • Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1
    • Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe
  • Cas Pratiques
    • Analyse de la dynamique qui relie d’un côté le rating et les exigences de fonds propres de Bâle II et d’un autre côté les coûts de refinancement des contreparties

Allocation de fonds propres - approche économique

  • Risques de crédit
    • Définition et mesure des expositions
    • Quantification du risque de crédit : approche par les ratings, modèles structurels (Merton), VaR Credit
  • Risques de marché
    • Définition et mesure des expositions (sensibilités)
    • Quantification du risque de marché (Value at Risk)
  • Travaux Pratiques
    • Traitement d'exemples

Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle) - Risque de crédit

  • Approches utilisées pour le risque de crédit
    • Analyse de la méthode standard
    • Présentation détaillée des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
  • Modalités pratiques de la mise en place
    • Mise en place d'un système de notation interne
    • Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
    • Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque, prise en compte des corrélations
  • Travaux Pratiques
    • Application pratique à  plusieurs types de portefeuilles
    • Prise en compte des facteurs de réduction du risque dans la mesure de l’exigence de fonds propres

Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle) – Risques de marchés

  • Approches utilisées pour les risques de marché :
    • Méthodes standards
    • Modèle interne

Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle) - Risques opérationnels

  • Risques opérationnels
    • Définition
    • Quantification des risques opérationnels à  l'aide d'approches simples
    • Utilisation de méthodes internes pour quantifier les risques opérationnels

Évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III (et de la CRD IV)

  • Amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres éligibles au ratio réglementaire
  • Instauration d'un ratio de levier
  • Instauration de nouvelles normes de liquidité, constituées de 2 ratios :
    • Ratio de liquidité à  court terme (liquidity coverage ratio ou LCR)
    • Ratio structurel de liquidité à  long terme (net stable funding ratio ou NSFR)
  • Renforcement du besoin en fonds propres
    • Activités de trading : VaR stressée, introduction de l'IRC (Incremental Risk Capital)
    • Révision des opérations de titrisation
    • Expositions au risque de contrepartie sur instruments dérivés : traitement des expositions sur les chambres de compensation, application d'un stress scénario aux expositions, mise en place d'une charge en capital pour la CVA
  • Introduction à la CRD IV (retranscription des textes de Bâle III dans les lois européennes)
  • Analyse des différences entre Bâle III et la CRD IV
  • Cas Pratiques
    • En utilisant le cas d’une banque française, faire le lien entre les problèmes constatés pendant la crise sur l’indicateur de VaR Marchés et les solutions mises en place par Bâle pour corriger ces problèmes
    • Sur la base d’exemples concrets, analyser les points forts et les points faibles de la nouvelle charge en capital mise en place par Bâle III et par la CRD IV pour la CVA
  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires : textes de Bâle II, de Bâle III et de la CRD IV
  • Maîtriser les différentes méthodes de quantification et de gestion des risques financiers : décrire les méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle II, Bâle III et CRD IV)
  • Maîtriser les différentes approches de Bâle
  • Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, ajustement de maturité, corrélation, LCR, NSFR, ratio de levier, … )
  • Connaître les futures évolutions envisagées (vers un Bâle IV ?)
  • Approche très opérationnelle
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes réglementaires et économiques
  • Analyse des différences entre les approches réglementaires et économiques
  • Présentation de la dynamique des textes de Bâle : description des évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III
  • 015D0000001T4Rv

    Abdelhalim FADIL

    Directeur Risque Management Stratégique et Réglementaire - DEXIA

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