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Mesure de performance en gestion de portefeuille

ASSET MANAGEMENT - GESTION DE PORTEFEUILLE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : ASSETPERF

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

La formation est entièrement articulée autour de cas pratiques et de travaux d’application des méthodes exposées

Différentes natures de mesure de performance

  • Pour l'investisseur : la pondération par les montants investis, MWRR
  • Pour le gérant : la performance moyenne sur la période, TWRR
  • Traitement des flux intermédiaires : les méthodes de Dietz

Principes de calcul et d'analyse de performance

  • Chaînage des performances
  • Moyenne géométrique, annualisation
  • Risque, annualisation
  • Travaux Pratiques
    • Comment reconstituer le parcours d’une VL brute de frais de gestion
 

Benchmarking

  • Qualités nécessaires d'un benchmark
  • Benchmarks composites, statiques et dynamiques
  • Régression par rapport au benchmark : bêta, alpha, R2
  • Risque relatif : le tracking error
  • Travaux Pratiques
    • Dérive ou rebalancement : impacts sur la performance du benchmark et l’évolution de sa structure

Ratios synthétiques : définition, calcul et utilisation

  • Ratio de Sharpe
  • Ratio de Treynor
  • Ratio d'information

Principes d'attribution de performance

  • Méthodologie de Brinson
  • Effets allocation et sélection
  • Gestion des résidus et chaînage
  • Limites et problèmes pratiques
  • Travaux Pratiques
    • Impact du choix des dates de chaînage sur les résultats de l’attribution

Cas spécifique des OPCVM

  • Valeur liquidative et dividendes, performances et chaînage
  • Commissions de souscription / rachat acquises au fonds
  • Bases de données et univers de comparaison
  • Tableau de reporting de la performance type
  • Travaux Pratiques
    • Parts C et parts D : comment maintenir des performances identiques

Performance dans un conteste assurantiel

  • Performance comptable ou performance financière
  • Principales contraintes de gestion
  • Poches Actions et culture de la plus-value latente
  • Provision pour écart de remboursement et réserve de capitalisation
  • Comment benchmarker ? 
  • Calculer la performance d’un investissement et son risque
  • Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements
  • Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
  • Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM
 
  • Vision complète d’une fonction essentielle
  • Applications pratiques pour chaque concept abordé
  • Attention particulière portée à l’interprétation des résultats et à leurs utilisations
  • Conseils opérationnels de mise en œuvre permettant d’optimiser la qualité des reportings
  • 015D0000001T4RW

    Jean-François DARRICAU

    Consultant

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