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Fondamentaux de la gestion de portefeuille

IncontournableASSET MANAGEMENT - GESTION DE PORTEFEUILLE

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : ASSETCLE

Prix net de taxes : 3970 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Le métier de la gestion d'actifs

  • Gestion institutionnelle
  • Gestion collective
  • Gestion privée

Allocation d'actifs traditionnelle

  • Environnement économique et impact sur les actifs financiers :
    • Méthodes pour déterminer une prime de risque
    • Définition des critères de risque et interprétation
  • Principes de diversification
  • Sharpe-Markowitz
  • Black Litterman, modèles multifactoriels
  • Travaux Pratiques
    • Analyse des primes de risques
    • Définition d'une politique d'investissement
    • Proposition d'une allocation d'actifs

Allocation d'actifs élargie

  • Gestion core-satellite
  • Gestion immunisée et CPPI
  • Utilisation de dérivés dans le cadre d'une stratégie d'overlay
  • Travaux Pratiques
    • Proposition d'une allocation d'actifs core-satellite

Gestion de taux

  • Gestion de la sensibilté
  • Analyse et gestion de la courbe des taux
  • Analyse et gestion du risque de crédit
  • Travaux Pratiques
    • Exercices de pricing et de gestion d'un portefeuille obligataire

Gestion actions

  • Gestion indicielle pure et améliorée
  • Gestion top-down, market timing et rotation sectorielle
  • Gestion bottom-up : le style value et le style croissance
  • Travaux Pratiques
    • Exercices de mise en place d'un portefeuille actions

Actifs alternatifs

  • Private equity : primes d'illiquidité et d'activisme
  • Hedge funds : primes de risques émergentes et / ou alpha
  • Principes et limites des arbitrages
  • Travaux Pratiques
    • Simulation historique du prix d'un produit structuré
    • Construction d'un portefeuille long-short

Mesure de performance

  • Différentes mesures de performance
  • Normes de présentation de GIPS®
  • Ratio et comparaison de fonds
  • Travaux Pratiques
    • Calcul de TWRR et de MWRR, formule de Dietz, chaînage
    • Indicateurs de risque
    • Principaux ratios : Sharpe, Information, Sortino, Calmar
    • Analyse de style d'un fonds
  • Comprendre le métier de la gestion d'actifs et son organisation
  • Comprendre le cadre réglementaire de la gestion d'actifs et les règles de fonctionnement des OPCVM
  • Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d'actifs et leur place dans une stratégie d'investissement
  • Comprendre les principes de gestion monétaire, obligataire, actions et les principales stratégies de hedge funds
  • Savoir présenter et analyser la performance d'un investissement
  • Analyse des classes d'actifs traditionnelles et des primes de risques associées aux stratégies alternatives
  • Quantifier le risque perçu et celui réellement  supporté par le client et le gérer
  • Critique et synthèses des modèles d’allocation d’actifs
  • Analyse des différents styles de gestion et de leurs critères d'évaluation
  • Analyse de performance et interprétation
  • 015D0000001T4nn

    Mark SINSHEIMER

    CFA®, CAIA®, Consultant Indépendant

  • 015D0000001T4m1

    Charles NOURISSAT

    Consultant - Patrimoine Plus

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