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Fondamentaux de la gestion alternative - hedge funds

ASSET MANAGEMENT - GESTION DE PORTEFEUILLE

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : ASSETALTER1

Prix net de taxes : 3970 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Historique de la gestion alternative

  • Grandes étapes et principaux acteurs
  • Sources d’information
  • Typologie des fonds
  • Travaux Pratiques
    • Les indices et l’extension de la frontière efficace

Techniques spécifiques

  • Prêt - emprunt de titres et effet de levier
  • Spécificités des chaînes de traitement
  • Performance fees et equalization shares
  • Risk management
  • Business model et commissions de performance

Formes d’investissements

  • Single et multistratégie
  • Fonds de fonds
  • Gestion CPPI et options CPPI
  • Travaux Pratiques
    • Simulation d’un fonds CPPI sous EXCEL™

Fonds d’arbitrage ou relative value

  • Long-short
  • Convertible arbitrage
  • Statistical arbitrage
  • Fixed income arbitrage
  • Travaux Pratiques
    • Simulation d’un arbitrage fixed income (exemple de LTCM) sous EXCEL™
    • Construction d’un fonds long-short sous EXCEL™

Fonds Event driven

  • Risk arbitrage
  • Activist
  • Distressed securities
  • Étude de Cas
    • Les fonds activistes : exemple de TCI

Fonds directionnels

  • CTA
  • Global macro
  • Emerging
  • Étude de Cas
    • Les fonds global macro : exemple du fonds SOROS

Cadre réglementaire

  • Directive AIFM
  • Fonds professionnels (à vocation générale, spécialisés, …)
  • Partnership, offshore fund
  • Rôle du prime broker
  • Intervenants : dépositaire, transfert agent, comptable OPCVM, ...
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de la réglementation AIFM

Sélection et due diligence

  • Analyse de performance
  • Questionnaire et Due Diligence
  • Diversification
  • Études de Cas
    • Cas Madoff
  • Connaître les différents types de hedge funds
  • Décrire les processus de gestion des hedge funds
  • Apprécier les risques spécifiques des hedge funds
  • Mener une analyse performance/risques spécifiques
  • Connaître l’environnement réglementaire
  • Présentation exhaustive de l’univers de la gestion alternative
  • Nombreux exemples tirés de l’actualité permettant d’apprécier les intérêts et les risques des hedge funds
  • Analyse critique de la performance et des critères de sélection
  • Formation par un praticien expérimenté illustrant chaque point d’exemples concrets
  • 015D0000001T4nn

    Mark SINSHEIMER

    CFA®, CAIA®, Consultant Indépendant

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