First Finance :: page d'accueil

Modélisation ALM, pilotage des impasses de taux, de liquidité et de la marge nette d'intérêts

ALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Code web : ALM3

Prix net de taxes : 3170 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Quelques rappels

Risque de tauxRisque de liquiditéConvention d'écoulement des postes bilantiels

Hypothèses de modélisation

  • Statique vs. dynamique
  • Partie stable vs. volatile
  • Impasse en flux vs. en stock
  • Convention de remboursements anticipés
  • Convention en taux v.s en liquidité
  • Conventions ALM vs. pondération réglementaire
  • Travaux pratiques à partir d'un bilan synthétique et d'hypothèses de production nouvelle
    • Modélisation d'une impasse de taux statique et dynamique
    • Modélisation d'une impasse de liquidité statique et dynamique
    • Modélisation du coefficient de liquidité, du LCR et du NSFR
    • Modélisation de la marge nette d'intérêts

Sensibilité des principaux indicateurs ALM

  • Principaux indicateurs adaptés au risque de liquidité
  • Principaux indicateurs adaptés au risque de taux
  • Principaux indicateurs de marge d'intérêts

Pilotage, gouvernance et décision de gestion

  • Appétence aux risques et rentabilité
  • Travaux pratiques
    • Pilotage des risques financiers vs. impact sur la rentabilité (marge nette d'intérêts)
    • Simulation de couverture du risque de taux : transformation en taux et pilotage de la marge d'intérêts vs. limites internes et réglementaires
    • Simulatin de couverture du risque de liquidité : transformation en liquidité et pilotage de la marge d'intérêts vs. limites internes
    • Simulatin de couverture du risque de liquidité et pilotage des ratios réglementaires
    • Arbitrage rentabilité / risques
  • Maîtriser la fonction ALM
  • Comprendre l'importance des hypohèses et leurs interactions
  • Savoir arbitrer entre rentabilité et risques
  • Vision panoramique du pilotage bancaire
  • Maîtrise des conséquences des choix stratégiques de pilotage
  • 015D0000002dLHl

    Pascal HOAREAU

    Consultant

Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant Espace Réservé Intervenant Fermer
Fermer

Téléchargement

Je souhaite télécharger :

  • Finance de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier - Asset management
  • Finance d'entreprise
  • Banque commerciale, réseaux Assurance

Je saisis mes coordonnées pour lancer le téléchargement :