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ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

IncontournableALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : ALM2

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Gestion en valeur vs. gestion en résultats

  • Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
  • Valeur de marché vs. Earning at risk
  • Travaux Pratiques
    • Construction d'un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches

Dynamique d'une banque de détail

  • Nécessité de l'approche dynamique
  • Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …

Estimation des comportements

  • Nécessaire estimation des comportements clientèle
  • Techniques économétriques d'estimation
    • Calibrage des lois de déblocages et des taux d'annulations
  • Limites de l'approche quantitative

Application aux options implicites

  • Remboursement anticipé et renégociation
  • Plan d'Épargne Logement
  • Travaux Pratiques
    • Construction d'un simulateur appliqué aux crédits à  taux fixe

Gestion du risque inflation

  • Analyse des comptes sur livret
  • Instruments de couverture cash et dérivés
  • Lien entre positions de taux nominaux et inflation
  • Travaux Pratiques
    • Illustration du risque de spread

Gestion sous contrainte d'IAS

  • Held-to-maturity vs. Available for sale
  • Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
  • Communication financière
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de bilans bancaires publiés

Risques résiduels

  • Risque de liquidité
  • Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
  • Risque de change
  • Options cachées
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
    • Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme

Comptabilité et gestion actif / passif

  • Compléments d'information sur les évolutions en date du séminaire
  • Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
  • Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
  • Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
  • Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours
  • Développement d'une compétence allant au-delà  des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire
  • Assimilation des techniques d'analyse et de gestion des risques optionnels
  • Se reporter au séminaire « ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire » page précédente, pour une formation plus élémentaire
  • 015D0000001T4k5

    Jonathan LEVY

    Président de BIENPREVOIR.FR

  • 015D0000002dLHl

    Pascal HOAREAU

    Consultant

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