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ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

IncontournableALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : ALM1

Prix net de taxes : 2890 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Objectifs de la gestion de bilan

  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Rôle et organisation de l'ALM
  • Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
  • Environnement comptable et prudentiel
  • Articulation du banking book et du trading book
  • Analyse du bilan et du compte de résultat d'une banque
  • Description du processus ALM (fonctionnement du système d'information)
  • Introduction à  la planification financière

Risque de liquidité

  • Définition du risque de liquidité
  • Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
  • Évaluation du gap et détermination du plan de financement
  • Instruments de refinancement
  • Coût de refinancement
  • Crise de liquidité
  • Scénarios de stress et plan de continuité d'activité
  • Fonctionnement de l'Eurosystème
  • Travaux Pratiques
    • Calcul de gap sur EXCEL™
    • Gestion ALM d'une banque virtuelle

Modélisation des produits non échéancés et des remboursements anticipés

Risque global de taux : définition et mesure

  • Définition du risque de taux
  • Illustration des politiques de transformation
  • Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
  • Calculs d'indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
  • Calculs d'indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
  • Impact des options et produits en « Fair Value »
  • Travaux Pratiques
    • Mise en application à  partir d'un cas concret

Taux de cession interne

  • Utilité
  • Détermination
  • Mise en œuvre de la politique commerciale
  • Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
  • Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan
  • Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
  • Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
  • Élaborer un plan de refinancement
  • Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress
  • Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR
  • Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
  • Acquisition des concepts essentiels d'analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
  • Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
  • Enseignements de la crise financière
  • Se reporter au séminaire « ALM 2 : outils et pratiques avancées de la gestion actif / passif bancaire » page suivante, pour une formation plus avancée
  • 015D0000001T4Bv

    Lionel CAEN

    Responsable Gestion de la Liquidité - ALM - NATIXIS

  • 015D0000001T4mq

    Arnaud QUEFFEULOU

    Directeur Financier - BCME Groupe Crédit Mutuel Arkéa

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