Solvabilité II niveau 2 : solutions données par le modèle interne

Rappel des enjeux et principes
  • Architecture en trois piliers
  • Impacts organisationnels
  • Calendrier de mise en œuvre
  • Simultanéité des calendriers Solvabilité II (Solvency 2), Bâle III, et normes comptables IAS-IFRS Phase II
Cartographie des risques
  • Risques assurantiels
  • Risques opérationnels
  • Risques de marché
Méthodologie de calcul
  • Besoins en capital
  • Résultats du QIS 5
  • Risque opérationnel : parallèle avec Bâle II
  • Risque de contrepartie
  • Focus sur le risque de marché et ses composantes
  • Approche générale
  • Risque de liquidité, enjeu du pilier 2
  • Focus sur le risque actions
  • Risque de taux d'intérêt
  • Risque crédit : des évolutions fortes du QIS 4 au QIS 5
  • Quelques exemples
VaR 99.5% à 1 an : enjeux et limites
  • Paramètres induits
  • Calculs de VaR comparées
  • Utilisations pratiques des techniques mathématiques des copules
Solutions pour une meilleure adéquation en capital
  • Incidence de Solvabilité II sur l’ALM
  • Augmenter les fonds propres
  • Transférer les risques
  • Vers une adaptation de l’offre produits des assureurs ?
Gouvernance et reporting
  • Pilier 1 : approche quantitative
  • Pilier 2 : surveillance prudentielle
  • Pilier 3 : discipline de marché et information financière
Modèle interne : option ou incitation ?
  • Enjeux du modèle interne
  • Principes de mise en œuvre
  • Processus d’approbation et de validation
  • Modèles internes partiels
  • Mécanismes de gouvernance du modèle
Conclusion : la mise en œuvre de Solvabilité II, un véritable enjeu de Risk Management

  • Approfondir de manière pragmatique sa connaissance sur Solvabilité II (« Solvency II »)
  • Aider à la mise en œuvre opérationnelle de la Directive
  • Apporter des éléments de réponse en matière d’appréciation du risque de marché et d'évolution des allocations d'actifs
  • Mieux appréhender les enjeux et impacts des piliers 2 et 3
  • Comprendre les atouts et contraintes de la mise en œuvre d'un modèle interne
  • Actualisation permanente des inputs et concepts évoqués
  • Approche opérationnelle des différents enjeux de Solvabilité II
  • Mise en pratique de modèles mathématiques de risque proposés par Solvabilité II
  • Le programme est principalement orienté sur les problématiques liées au risque de marché
  • Le programme visera à s’adapter à l’actualité et aux évolutions permanentes du sujet
  • Se reporter au séminaire « Solvabilité II - Niveau 1» page précédente, pour une formation plus élémentaire
  • Responsables des risques et de gestion financière des mutuelles, institutions de prévoyance et assurances
  • Audit interne
  • Directions techniques
  • Partenaires financiers de groupes d'assurances (salles de marché, asset managers, commissaires aux comptes)

Solvabilité II niveau 2 : solutions données par le modèle interneMALÉCOT Sylvie
Associé-Fondateur, Millenium – Actuariat & Conseil

+ d'infos

Diplômée de l’ESSEC, d’une Maîtrise de Droit des Affaires de Paris II Assas et actuaire de l’IAF, elle a été gérante d’actifs obligataires chez divers assureurs (dont Azur-GMF), senior manager chez ERNST & YOUNG CONSULTING, puis Directeur Stratégie, ALM et Crédit chez AGICAM, société de gestion du Groupe AG2R. Elle a rejoint le Cabinet de Conseil en Investissements Financiers INSTI7 puis Millenium – Actuariat & Conseil.

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