Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités

Mécanismes et valorisation des variance swaps
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Swap de volatilité et conditional variance swaps
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Traiter des produits de corrélation
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Nouveau proxy de corrélation : le ratio mean-variance
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Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilitésBECHIKH Yacine
Senior hedge fund manager

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Diplômé de l’ENSAE, Sciences-po et Dauphine, il a été responsable de la recherche dérivés actions de BNP Paribas et a créé et dirigé le hedge fund cross-asset de STATE STREET. Il se focalise actuellement sur l’extraction d’alpha (surperformance pure) via l’étude de swaps de moments d’une distribution de probabilité. Il est expert dans la compréhension du lien existant entre les prix des classes d’actifs (equity, credit, fixed income, commodities…).

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