Préparation au FRM® (Financial Risk Manager) : level 1, 2

NIVEAU 1

  • Les séminaires ont lieu de 18h30 à 20h30, sauf les quatre sessions Analyse Quantitative qui durent jusqu'à 21h.
Fondations du risk management
  • 16/02/2012 - Éthiques et meilleures pratiques du Contrôle des Risques
Analyse quantitative
  • 23/02/2012 - L'essentiel en probabilité
  • 01/03/2012 - L'essentiel en statistiques
  • 08/03/2012 - Méthode Monte Carlo
  • 15/03/2012 - Modélisation des facteurs de risque
Marchés de capitaux
  • 22/03/2012 - Introduction aux produits dérivés - Notions juridiques
  • 29/03/2012 - Les instruments obligataires à taux fixe
  • 05/04/2012 - Les dérivés de taux
  • 12/04/2012 - Les marchés des actions, du change et des matières premières
Modèles de valorisation
  • 19/04/2012 - Fondamentaux sur les obligations
  • 26/04/2012 - Les options
  • 03/05/2012 - Les méthodes de calcul de la VaR
  • 10/05/2012 - Mesure actuarielle du risque de défaut
Examen blanc sur module 1
  • 16/05/2012 (matin) - Examen blanc FRM - Part I
  • 16/05/2012 (après-midi) - Correction du QCM et recommandations

NIVEAU 2

  • Les séminaires ont lieu de 18h30 à 20h30.
Gestion des risques de marché
  • 24/05/2012 - Introduction aux risques de marché
  • 31/05/2012 - Les composantes du risque de marché
  • 07/06/2012 - Couverture d'un risque linéaire
  • 14/06/2012 - Les options : risques non linéaires
Gestion des risques de crédit
  • 21/06/2012 - Introduction aux risques de crédit - Mesure du risque de défaut à partir des prix du marché
  • 28/06/2012 - Exposition en cas de défaut
  • 05/07/2012 - Les dérivés de crédit
  • 12/07/2012 - Gestion des risques de crédit
Risque opérationnel, réglementation et déontologie
  • 13/09/2012 - Risques opérationnels
  • 20/09/2012 - Risques de liquidité
  • 27/09/2012 - Réglementation des institutions financières
  • 04/10/2012 - Accords de Bâle
  • 11/10/2012 - Fonds propres pour les risques de marchés
Gestion d'actifs et contrôle des risques
  • 18/10/2012 - Gestion de portefeuille
  • 25/10/2012 - Risques dans les hedge funds
Examen blanc sur module 2
  • 26/10/2012 (matin) - Examen blanc FRM - Part II
  • 26/10/2012 (après-midi) - Correction du QCM et recommandation

NOTES

  • L'examen a lieu en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l'organisation de l'inscription à l'examen
  • Les formations ont lieu le soir de 18h30-20h30, (excepté pour la partie « Analyse quantitative » : 18h30-21h00) les examens blancs ont lieu en journée de 9h00-13h00 et 14h00-18h00.

  • Maîtriser les disciplines stratégiques de la gestion des risques financiers : risques du marché, risques de crédit, risques opérationnels, gestion des risques dans la gestion de portefeuille
  • Maximiser ses chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel dans la gestion des risques financiers
  • Être accrédité par l’une des plus importantes certifications au monde par les professionnels du risque financier
  • Le Financial Risk Manager (FRM) est l'une des certifications les plus reconnues parmi les professionnels du risque financier dans le monde entier, avec 24.058 personnes certifiées FRM dans 90 pays à travers le globe (www.garp.com)
  • La certification permet d’accroître ses chances d’évolution dans le domaine du risk management. Les personnes ayant cette certification ont des positions telles que : Chief Risk Officer, Senior Risk Analyst, Head of Operational Risk, et Director, Investment Risk Management
  • La formation inclut les ouvrages d’apprentissage Kaplan Schweser
  • Directions des Risques
  • Quants Risk
  • Traders / Gérants
  • Analystes financiers / crédit
  • Fonctions Contrôle / Audit
  • Informaticiens
  • Relationship managers

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager) : level 1, 2CASSIANI INGONI Bruno
Responsable Formations ALM, Risk Management, Contrôle
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de l’ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au CRÉDIT LYONNAIS en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.
Il est aujourd’hui responsable formations ALM, Risk management et Contrôle de FIRST FINANCE.

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager) : level 1, 2BECHIKH Yacine
Senior hedge fund manager

+ d'infos

Diplômé de l’ENSAE, Sciences-po et Dauphine, il a été responsable de la recherche dérivés actions de BNP Paribas et a créé et dirigé le hedge fund cross-asset de STATE STREET. Il se focalise actuellement sur l’extraction d’alpha (surperformance pure) via l’étude de swaps de moments d’une distribution de probabilité. Il est expert dans la compréhension du lien existant entre les prix des classes d’actifs (equity, credit, fixed income, commodities…).

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