Introduction aux marchés financiers

Organisation des marchés financiers
  • Acteurs des marchés financiers
  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Présentation des produits cash, dérivés et structurés
  • Les différents métiers de la salle des marchés
  • Travaux Pratiques
  • Reconstituer l’organisation des métiers d’une salle des marchés
Principes de pricing des produits dérivés simples
  • Produits dérivés fermes : terme et futures
  • Produits dérivés conditionnels : options
  • Travaux Pratiques
  • Trouver la formule de calcul d’un cours à terme .
  • Décrire les données nécessaires au pricing d’une option
Produits de change : mécanismes et utilisations des produits cash et dérivés
  • Change comptant, change à terme et swaps de change, options de change
  • Travaux Pratiques
  • Calculer un cours à terme à partir du cours spot et des points de swap
Produits de taux et de crédit : mécanismes et utilisations des produits cash et dérivés
  • Produits monétaires et obligataires
  • Courbe de taux et spread de crédit
  • Notions de sensibilité et duration
  • Produits dérivés de taux : FRA, swap, options
  • Produits dérivés de crédits
  • Travaux Pratiques
  • Couvrir un portefeuille obligataire à partir de produits cash et dérivés
Produits actions : mécanismes et utilisations des produits cash et dérivés
  • Fonctionnement des marchés organisés
  • Types d’ordres, modalités d’exécution et durée de validité
  • Dérivés sur actions et indices
  • Rôles d’un dépositaire et d’un compensateur
  • Travaux Pratiques
  • Expliquer le bêta et couvrir un portefeuille actions
Produits sur matières premières : mécanismes et utilisations des produits cash et dérivés
  • Principaux produits sur matières premières
  • Marchés organisés de matières premières
Typologie des risques liés aux activités de marché
  • Risques de marché (VaR et Stress test), risques de contrepartie (Bâle II et Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité (ACP, Bâle III)
  • Explication de la crise des subprimes de liquidité et de la dette
  • Travaux Pratiques
  • Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%

  • Connaître le fonctionnement des marchés financiers et le rôle des différents intervenants
  • Connaître le mécanisme des marchés et les principales utilisations des différents produits financiers
  • Avoir une compréhension globale des implications des produits et des activités en terme de risques de contrepartie, risques de marché et risques opérationnels
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre la fonction des opérationnels des marchés financiers
  • Animateurs reconnus pour leur grande capacité à transmettre des connaissances financières à des non-spécialistes
  • Aucune connaissance requise, ni financière ni mathématique
  • Immersion dans la FIRST TRADING ROOM®, notre salle des marchés virtuelle, en fin de séminaire
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • Nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Organisation, Comptabilité, Informatique
  • Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes
  • Économistes et Juristes de marché
  • Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, ...
  • Collaborateurs de SSII, MOA, MOE
  • Métiers bancaires et métiers Supports de la gestion d’actifs
  • Départements Finance de collectivités territoriales

Introduction aux marchés financiersBORREL Gilles
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de l’ISG, Gilles Borrel a commencé sa carrière en tant qu’analyste technique chez FINACOR.
En 1992, il devient Senior Analyst, en charge du département d’analyse sur les marchés de taux internationaux pour MCM Fintrend.
En 1993, il intègre le CIC Paris et devient responsable du desk «Change Grandes Entreprises», puis Senior Corporate Dealer, à RABOBANK International et Head of Southern European Desk, RABOBANK Londres.
Il est ensuite Directeur des activités de marché successivement chez WEST LB et COMMERZBANK.

Introduction aux marchés financiersLANDON Marc
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de la Kellogg Northwestern University et d’un DESS, Marc Landon a débuté sa carrière à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il a été formateur sur les marchés de capitaux au sein de SOGEMARC pendant 3 ans avant de rejoindre l’audit de SGCIB.
Il est aujourd’hui formateur au sein de FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires d’introduction aux marchés financiers et à la banque d’investissement et de financement. Il est responsable des Graduate Programmes.

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