Introduction au risk management

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités
  • Notions de risque et de facteurs de risque
  • Différentes activités et risques associés
  • Risques classiques et nouveaux risques
Acteurs du risk management
  • Rôle et responsabilités des acteurs internes
  • Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens
Organisation et mise en place du risk management
  • Dispositifs internes et aspects opérationnels
  • Réforme des risques du Comité de Bâle : exigences réglementaires
  • Liens entre le capital économique et le capital réglementaire
Introduction au risque de marché
  • Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
  • Indicateurs de risques de marché
  • Interprétation des nominaux
  • Concept et exemples de sensibilités du prix aux facteurs de risques
  • Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, analytique et Monte Carlo), CVaR
  • Stress scénarios
  • Suivi et pilotage des risques de marché
  • Travaux Pratiques
  • Étude comparative des indicateurs sur différentes positions de marché
  • Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III
Introduction au risque de crédit
  • Notion de risque de crédit
  • Définition du défaut / événement de crédit, taux de recouvrement
  • Notion de rating, spread de crédit et risques associés
  • Illustration du suivi et de la couverture du risque de crédit
  • Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure
  • Travaux Pratiques
  • Analyse du risque de crédit sur différentes opérations
  • Présentation de profils types de risques de contrepartie
Introduction au risque de liquidité
  • Concepts d’analyse et de gestion du risque de liquidité
  • Traitement réglementaire et ratios de liquidité
Réforme de Bâle (Bâle II et évolutions Bâle III)
  • Introduction aux approches réglementaires : standard et interne (IRB)
  • Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)
  • Ratio de solvabilité : évolutions
Introduction au risque opérationnel
  • Typologie des risques opérationnels
  • Identification et cartographie
  • Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
  • Traitement réglementaire du risque opérationnel
Synthèse
  • Besoin de généralisation de la culture du risque
  • Enjeux d’une gestion globale des risques

  • Avoir une vision globale de l’organisation du risk management au sein d’un établissement financier
  • Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
  • Comprendre les concepts clés des grandes catégories de risques (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
  • Être initié aux différents types d’indicateurs de risques, à leur champs d’application et limites
  • Appréhender les aspects transverses du risk management et les impacts sur les fonds propres
  • Comprendre les grands enjeux d’un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)
  • Être informé des évolutions réglementaires
  • Vision globale de tous les aspects du risk management : acteurs et organisation, cartographie et analyse des risques, mise en place des meilleures pratiques
  • Concepts systématiquement replacés dans leur contexte réglementaire et économique prévalant en date du séminaire
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • Cartographie des risques des différentes activités d’une institution financière
  • Nouveaux entrants des Directions des Risques
  • Directions Financières
  • Départements Contrôle interne, Conformité,
  • Inspection / Audit / Contrôle interne
  • Conformité
  • Services juridiques
  • Middle office juniors, Back office
  • Services Informatiques
  • Consultants juniors
  • Analystes

Introduction au risk managementCASSIANI INGONI Bruno
Responsable Formations ALM, Risk Management, Contrôle
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de l’ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au CRÉDIT LYONNAIS en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.
Il est aujourd’hui responsable formations ALM, Risk management et Contrôle de FIRST FINANCE.

Introduction au risk managementLANDON Marc
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de la Kellogg Northwestern University et d’un DESS, Marc Landon a débuté sa carrière à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il a été formateur sur les marchés de capitaux au sein de SOGEMARC pendant 3 ans avant de rejoindre l’audit de SGCIB.
Il est aujourd’hui formateur au sein de FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires d’introduction aux marchés financiers et à la banque d’investissement et de financement. Il est responsable des Graduate Programmes.

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