Introduction à Bâle II et aux évolutions de Bâle III

INTRODUCTION

Acteurs et organisation du risk management
  • Comité de Bâle et instances de réglementation nationales
  • Aperçu de la genèse des réformes Bâle II et Bâle III / CRD
  • Organisation du risk management en interne

RÉFORME BÂLE II

Objectifs et enjeux de la réforme
  • Analyse du ratio de solvabilité
Outils et moyens
Pilier 1 : les risques
  • Risques de crédit
  • Présentation et analyse de la méthode standard
  • Système de notation interne : acteurs et organisation
  • Présentation et analyse de la méthode interne (IRB)
  • Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …
  • Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA
  • Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...
  • Travaux Pratiques
  • Calcul et analyse des consommations de capital selon les différentes méthodes
  • Rappels sur les risques de marché : définition du trading book, méthodes d’évaluation standard et Value at Risk (VaR)
  • Travaux Pratiques
  • Calculs simples de VaR
  • Risques opérationnels
  • Dimensions du risque opérationnel
  • Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques
Piliers 2 et 3 : surveillance prudentielle, discipline et transparence
  • Objectifs et enjeux des piliers 2 et 3
  • Exigences et implications pour les banques

INTRODUCTION À LA RÉFORME BÂLE III

  • Remise en question de Bâle II : vers de nouvelles mesures prudentielles
  • Renforcement des fonds propres
  • Normes sur les activités de marché - CRD3 (Notion d'IRC, VaR stressée, ...) et évolutions sur le risque de contrepartie
  • Risque de liquidité et ratios réglementaires
  • Surveillance macro-prudentielle
  • Autres directives en date du séminaire
  • Calendrier prévisionnel

IMPACTS DES RÉFORMES DE BÂLE

  • Sur l’organisation interne
  • Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque
  • Sur les activités bancaires et financières

  • Interpréter les textes réglementaires de la réforme du Comité de Bâle
  • Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels
  • Comprendre les indicateurs réglementaires de mesure du risque de marché et de contrepartie (VaR, ...)
  • Analyser les montants d’exigence en fonds propres selon les différentes méthodes
  • Décrypter la terminologie spécifique de la réforme Bâle II et Bâle III
  • Comprendre les enjeux de la réforme, ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux
  • Appréhender les évolutions réglementaires
  • Acquisition d’une vision d’ensemble de la réforme et de ses impacts
  • Explications des méthodes préconisées par la réforme
  • Aucun pré-requis nécessaire
  • Collaborateurs au sein de la banque / Consultants travaillant sur des sujets liés à la dynamique de la réforme de Bâle
  • Toute personne souhaitant s’initier à la réforme du Comité de Bâle (Bâle II et aux concepts Bâle III)

Introduction à Bâle II et aux évolutions de Bâle IIICASSIANI INGONI Bruno
Responsable Formations ALM, Risk Management, Contrôle
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de l’ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au CRÉDIT LYONNAIS en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.
Il est aujourd’hui responsable formations ALM, Risk management et Contrôle de FIRST FINANCE.

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