Implications des mécanismes bâlois sur le pilotage en direction financière bancaire

Présentation du capital réglementaire
  • Objectifs et enjeux de la réforme
  • Ratio de Solvabilité
  • Présentation des trois piliers
  • Présentation méthode IRBA
  • Paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF, M, ...
  • Calcul du RWA
  • Perte Attendue : EL
  • Perte Exceptionnelle : UL
Indicateurs de performance
  • Objectif des indicateurs de performance
  • Calcul du RAROC, de la REVA
  • Calcul de leurs sensibilités
Calcul des forecasts
  • Calcul de l'EL
  • Calcul du RWA forecast
  • Calcul du NBI forecast
Les stress-tests et leurs implications sur le pilotage stratégique
  • Comment définir un scénario de stress-test
  • Quels sont leurs impacts sur le pilotage stratégique de la banque
  • Calcul de la perte stressée
  • Calcul des besoins en fonds propres dans un scénario stressé
Introduction aux outils et produits de gestion des credit portfolios managers (CDS, CDO, produits de titrisation, …)

  • Connaître les paramètres bâlois et appréhender leurs impacts en contrainte réglementaire
  • Comprendre le calcul du RWA et la sensibilité des différents paramètres
  • Maîtriser le calcul de la perte moyenne, des forecasts et des stress-tests
  • Maîtriser les implications sur le pilotage de la réforme réglementaire
  • Présentation approfondie et pragmatique des techniques de mesure et de gestion des risques appliquées aux besoins d’une direction financière
  • Vision opérationnelle par de nombreuses applications pratiques (dynamique des fonds propres, calculs d’indicateurs de performance, RWA et NBI forecast, élaboration et utilisation des stress scénarios)
  • Intégration des dernières évolutions Bâle III
  • Directions Financières
  • Directions des Risques
  • Inspection / Audit
  • Contrôle interne
  • Consultants
  • Services informatiques

Implications des mécanismes bâlois sur le pilotage en direction financière bancaireDANDO Raphael
Analyste quantitatif crédit
Cross Asset Quantitative Research
SGCIB

+ d'infos

Diplômé de l’ENSAE, de l’Institut des Actuaires Français et du Master de Statistiques et Modèles Aléatoire (Jussieu), il est spécialisé sur les marchés du crédit et des dérivés de crédit et sur les problématiques de gestion du capital économique et réglementaire pour la banque.

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