Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

Indices de référence
  • Familles d’indices : recoupement et regroupement
  • Subdivisions, quelle uniformité de style
  • Biais du survivant et de sélection
  • Indices investissables
  • Travaux Pratiques
  • Estimation du biais du survivant
Analyse de performance
  • Régression simple
  • Primes de risque émergentes
  • Asymétrie du risque
  • Prise en compte de la liquidité
  • Travaux Pratiques
  • Méthodologie d’analyse de performance
Stratégies de réplication
  • Alpha et bêtas alternatifs
  • Logique des primes de risque
  • Offres synthétiques
  • Solutions sur-mesure
  • Travaux Pratiques
  • Recherche de bêtas alternatifs
Fonds de fonds : la sélection
  • Tri initial
  • Questionnaire de due diligence
  • Entretien
  • Négociation des conditions
  • Travaux Pratiques
  • Analyse d’un questionnaire
Fonds de fonds : la diversification
  • Types de risque
  • Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
  • Pondération risque ou cash ?
  • Overlay ?
  • Travaux Pratiques
  • Contraintes de capacité et sélection
Produits structurés
  • OBPI
  • CPPI
  • Options sur CPPI
  • Le cas spécifique des plates-formes
  • CFO
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de risque et choix de la bonne structure CPPI

  • Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation
  • Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque
  • Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
  • Structurer un portefeuille de hedge funds optimal
  • Analyse pragmatique des sources de performance des hedge funds
  • Conseils opérationnels dans la procédure de sélection
  • Procédures à utiliser afin de construire un portefeuille diversifié
  • Comparaison des résultats de différentes structures d’investissement
  • Gérants
  • Sélectionneurs de fonds
  • Investisseurs institutionnels
  • Analystes
  • Conseillers en investissements financiers
  • Sales Equity et Dérivés Equity
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