Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Introduction

Cadre général

• Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
• Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité

Environnement opérationnel

• Retour sur les équilibres crédits collecte en France et en Europe
• Définition et description des risques de liquidités :
• Illiquidité
• Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, …)
• Risque de prix en liquidité
• Indicateurs et stock d'actifs liquides
• Diversification des sources de financement
• Impasses de liquidité
• Cadre d’analyse statique
• Cadre d’analyse dynamique
• Scénarios de crise et plans d’urgence
• Tarification de la liquidité

Supervision

• Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
• Environnement international : Bâle III, CEBS
• Étude et application des ratios Bâle III : ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
• Étude et analyse des composantes
• Analyse comparative des ratios
• Axes d'optimisation
• Impact des nouvelles réglementations sur
• la gestion financière
• l'activité bancaire

• Travaux Pratiques

• Analyse des différents indicateurs de liquidité sur EXCEL™
• Application des ratios sur des exemples types de banques
• Le programme sera à jour des évolutions réglementaires en date du séminaire (CRD4, ...)