Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Introduction

• Typologie des risques stratégiques et opérationnels
• Évolution du contexte bancaire
• Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation de l’allocation des risques

Risque de liquidité

• Mesure du risque de liquidité
• Organes de contrôle : direction financière / direction des risques
• Fréquence de suivi
• Critères d’analyse économique et comptable
• Définition du risque stratégique
• Horizons de temps réglementaires et opérationnels
• Évaluation du gap
• Traitement des éléments à durée incertaine
• Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
• Déroulement d’une crise de liquidité
• Degré de liquidité des différents actifs bancaires
• Systèmes de paiement et risque de liquidité
• Utilisation et gestion du collatéral
• Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, …)

• Travaux Pratiques

• Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture

Risque de liquidité avant et pendant la crise de 2007-2009

• Bâle II et réserves obligatoires
• La crise de 2007 et l’assèchement de la liquidité banque et entreprise
• Analyse du contexte de 2008
• Solutions de financements en temps de crise

Introduction aux évolutions Bâle III et CRD4