Fondamentaux du risque de crédit

Cadre général de la gestion du risque de crédit
  • Définitions, contexte et évolutions réglementaires
  • Dispositif de gestion du risque de crédit
Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’octroi
  • Circuit d’octroi de crédit
  • Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
  • Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
  • Facteurs de réduction du profil de risque : garanties et collatéraux
  • Avis du comité de crédit et prise de décision
RAROC prédictif sur une transaction
  • Objectifs de gestion interne et tarification du financement
  • Utilisation des paramètres Bâlois
  • Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
  • Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, …)
  • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
Exemples de financements et de calcul de RAROC
  • Travaux Pratiques
  • Analyse d’un dossier de crédit corporate
Bâle II et la crise de liquidité : impact majeur sur le financement des clients Corporate
Bâle III et ses ratios de liquidité : perspectives
Gestion active et pilotage d’un portefeuille de crédit
  • Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Économique
  • Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle
  • Spread de CDS et prime de risque
  • Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification
  • Outils d'optimisation : nom par nom ou global de niveau portefeuille
  • Gestion dynamique de la couverture
  • Indicateurs de pilotage du portefeuille
  • Travaux Pratiques
  • Réduction du capital réglementaire
  • Analyse du risque et optimisation d'un portefeuille
Anticiper et réagir à la dégradation de la qualité de crédit
  • Outils de veille : analyse financière, spreads, information spécialisée, soft data
  • Signaux de dégradation du portefeuille et stress testing
  • Mesures conservatoires et stratégies de sortie
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de trois cas de faillites commerciales
Recouvrement amiable et restructuration du portefeuille
  • Étapes et outils du recouvrement amiable
  • Restructuration d’engagement : sûretés, échéances, cash flows
  • Restructuration de portefeuille : réduction des concentrations, cession et couverture
Provisionnement et contentieux
  • Provisionnement ex ante et ex post en norme IFRS
  • Provision collective et provision individuelle
  • Étapes et outils de la procédure contentieuse
  • Travaux Pratiques
  • Calculs des provisions sur base portefeuille et sur une exposition individuelle
Évolutions réglementaires et impacts sur le pilotage des risques

  • Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit
  • Fixer au plus juste le prix du risque
  • Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit
  • Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille
  • Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques
  • Appréhender l’utilisation des produits dérivés et structurés de crédit dans la couverture et l’optimisation du portefeuille
  • Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit
  • Restructurer un portefeuille en difficulté pour extraire le maximum de valeur
  • Appréhender les étapes et les outils de la gestion des crédits douteux et litigieux
  • Meilleure compréhension des tenants et aboutissants d’une décision de crédit
  • Mise à disposition des outils essentiels pour la gestion et l’optimisation d’un portefeuille de crédit tout au long de la vie des engagements
  • Meilleure compréhension des techniques de modélisation, leurs utilisations et leurs limites, sans détails techniques excessifs
  • Prise en compte dans l'exposé des enseignements et conséquences de la crise 2007 – 2009 sur le risque de crédit
  • Analystes crédit, Credit managers
  • Directions des Risques et des Engagements
  • Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels)
  • Inspection / Audit / Contrôle interne

Fondamentaux du risque de créditGARBUS Olivier
Maîtrise d’ouvrage du contrôle des risques
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

+ d'infos

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et certifié FRM par le GARP, Olivier Garbus pilote des projets au sein des risques depuis 1999. Il a notamment participé au projet Bâle II chez CREDIT AGRICOLE CIB dans l’équipe RAROC. Aujourd’hui chez AMUNDI, il couvre les risques de crédit et de marché.

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