Dérivés sur matières agricoles et biofuels

Introduction
  • Définitions: produits agricoles, softs
  • Les produits agricoles en tant que matières premières
Caractéristiques des marchés de produits agricoles
  • Spécificités du monde des matières premières agricoles
  • Offre physique
  • Saisonnalité
  • Dispersion des acteurs, rôle des états et gouvernements locaux
  • Rôle et enjeux du négoce
  • Problématique du risque de contrepartie
  • Industrie de l’éthanol - déformation du prix du maïs
  • Vecteurs de prix des produits agricoles
  • Principaux sous-jacents agricoles traités en tant que matières premières
Trading des produits agricoles
  • Principaux instruments
  • Livraison physique et liaison prix cash et courbe forward,
  • Transactions linéaires: forwards, futures et swaps sur produits agricoles
  • Mécanismes et pricing des options sur produits agricoles
  • Travaux Pratiques
  • Gestion de book
  • Fonctionnement des marchés organisés de matières premières agricoles
  • Principaux marchés organisés de produits agricoles
  • Produits listés,
  • Gestion des marges
  • Options sur futures agricoles
  • Liquidité
  • Limites de ces marchés
  • Fongibilité des futures et opportunités d'arbitrage
  • Travaux Pratiques
  • Études de cas
  • Trading OTC, produits et stratégies de couverture
  • Stratégies de couverture
  • Rôle des maisons de négoce
  • Difficile gestion du risque de contrepartie
  • Travaux Pratiques
  • Études de cas
  • AGS Index et produits structurés
  • Index Trading
  • Trading de produits structurés
  • Travaux Pratiques
  • Gestion de book
  • Gestion de la saisonnalité
  • Gestion du manque et risque de suspension de cotation
Conclusion
  • Pour aller plus loin

  • Comprendre le vocabulaire, la dynamique et les spécificités des marchés de soft commodities
  • Couvrir des expositions avec des dérivés sur soft commodities
  • Connaître les fondamentaux de l’AGS trading
  • Mettre en place une gestion dynamique des risques
  • Acquisition graduelle et concrète des fondamentaux de la couverture et de la gestion de book dérivés soft commodities
  • Ce séminaire ne vise pas ceux qui maîtrisent déjà les stratégies de couverture en particulier les stratégies à base d’options.
  • Vendeurs Soft commodities
  • Brokers
  • Middle et Back office commodities
  • Risk management, Direction financière
  • Régulateurs
  • Producteurs, Acheteurs ou Vendeurs de matières premières
  • Personnels gouvernementaux en charge de la politique de gestion des ressources naturelles
  • Financement de projet
  • Institutionnels
  • Informaticiens en charge des progiciels commodities

Dérivés sur matières agricoles et biofuelsNADAL Marjorie
Managing Director – EXOCET ADVISORY

+ d'infos

Diplômée de l’ESCP, Marjorie est un trader matières premières. Débutant sur l’énergie, elle a ensuite dirigé le desk de trading exotique de Calyon ainsi que les desks métaux et options de Lehman Brothers et Crédit Suisse. En 2009, elle rejoint Exocet Advisory, cabinet de conseil spécialisé sur les Commodities. Elle est spécialiste de la conception de solutions structurées et de la recherche de liquidité pour les corporates et les investisseurs.

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