De Bâle II à Bâle III : implications en risk management et en allocation des fonds propres

Introduction aux textes de Bâle II
  • Généralités et objectifs
  • Analyse détaillée des trois piliers de Bâle II
  • Pilier 1 : Exigences de fonds propres, présentation des méthodes de calcul des exigences de fonds propres
  • Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1, …
  • Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe
  • Impacts de Bâle II sur les marchés de capitaux
Allocation de fonds propres - approche économique
  • Risques de crédit
  • Définition et mesure des expositions
  • Quantifiation du risque de crédit : approche par les ratings, modèles structurels (Merton), VaR Credit, …
  • Traitement d’exemples
  • Risques de marché
  • Définition et mesure des expositions
  • Quantification du risque de marché (Value at Risk)
  • Traitement d’exemples
Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle II)
  • Approches utilisées pour le risque de crédit
  • Analyse des méthodes standards
  • Présentation détaillée des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
  • Modalités pratiques de la mise en place de Bâle II
  • Mise en place d’un système de notation interne
  • Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
  • Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque, prise en compte des corrélations
  • Application pratique à plusieurs types de portefeuilles
  • Risques opérationnels
  • Définition
  • Quantification des risques opérationnels à l’aide d’approches simples
  • Utilisation de méthodes internes pour quantifier les risques opérationnels
Différences entre les approches économique et réglementaire
  • Comparaison des deux approches
  • Utilisation des approches dans la gestion et impact sur les métiers (tarification interne du coût du risque, mise en place du dispositif « RAROC », …)
Évolutions envisagées dans le cadre de Bâle III
  • Amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres éligibles au ratio réglementaire
  • Instauration d’un ratio de levier
  • Instauration de nouvelles normes de liquidité, constituées de 2 ratios :
  • Ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio, LCR)
  • Ratio structurel de liquidité à long terme (net stable funding ratio, NSFR)
  • Renforcement du besoin en fonds propres
  • Activités de trading : VaR stressée, introduction de l’IRC (Incremental Risk Capital), …
  • Opérations de titrisation
  • Expositions au risque de contrepartie sur instruments dérivés : application d’un stress scénario aux expositions, mise en place d’une charge en capital pour la CVA, …

  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires (textes de Bâle II et de Bâle III)
  • Maîtriser les différentes méthodes de quantification et de gestion des risques financiers : décrire les méthodes mises en place par les banques en interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle II et Bâle III)
  • Maîtriser les différentes approches de Bâle
  • Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, ajustement de maturité, corrélation, …)
  • Connaître les modifications envisagées dans Bâle III
  • Approche très opérationnelle
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes de Bâle II
  • Description du cadre général des textes du comité de Bâle et analyse détaillée des méthodes de calcul et des paramètres utilisés
  • Analyse des différences entre les approches de fonds propres réglementaires (Bâle II) et les approches de fonds propres économiques
  • Présentation de la dynamique des textes de Bâle : description des évolutions envisagées dans le cadre de Bâle III
  • Responsables opérationnels et collaborateurs des fonctions Encadrement et Gestion du risque, en particulier du risque de crédit, Credit Portfolio Management, ALM
  • Collaborateurs des Directions des métiers commerciaux ou des marchés des capitaux dont la gestion est impactée par Bâle II ou par Bâle III
  • Collaborateurs des Directions impliquées dans la mise en place de Bâle II ou de Bâle III : Informatique, Comptabilité, ...
  • Consultants travaillant sur des sujets liés à Bâle II ou à Bâle III

De Bâle II à Bâle III : implications en risk management et en allocation des fonds propresFADIL Abdelhalim
Responsable du service « Model Management, Valuation and Risk Monitoring »
DEXIA

+ d'infos

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il a commencé sa carrière comme consultant en stratégie puis a été responsable adjoint du Market Risk Management chez Dexia Crédit Local. Il a été ensuite responsable du pilotage de projets stratégiques de Dexia, dont le projet Modèle Interne Marchés. Actuellement, il est responsable du service « Model Management, Valuation & Risk Monitoring ».

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