Couverture des risques de taux et de change

Problématiques des trésoriers d’entreprise
  • Analyse, identification et quantification des activités exposées aux risques de change et de taux
  • Optimisation de la gestion des risques trésorerie change / taux
  • Problématiques du trésorier d’entreprise : quelles couvertures pour quelles anticipations ?
Engagements fermes sur les taux
  • Détermination et utilisation des taux forward comme outils pertinents de stratégies de couverture
  • Présentation des FRA, des swaps et risques associés
  • Utilisation des swaps de taux d’intérêt et de devises : avantage, risque, rentabilité
Engagements conditionnels sur les taux
  • Mécanismes, comportements et utilisations des options classiques et exotiques
  • Présentation des risques liés à ces opérations (contexte juridique, risque de contrepartie)
  • Application aux options sur taux d’intérêt
Options dans la couverture de change
  • Utilisation des options vanilles et exotiques : exemples d’utilisation
  • Présentation des risques liés à ces opérations (juridiques, contrepartie)
Gestion du risque de taux et change corporate
  • Gestion d’un portefeuille de taux
  • Optimisation de taux fixe
  • Courbe des taux spot et courbe des taux forward

  • Connaître et comprendre les enjeux des risques de Trésorerie Change -Taux pour les entreprises et groupes
  • Connaître les différents types d’engagements sur les taux et savoir conseiller le client
  • Connaître et comprendre les outils de couverture du risque de taux et savoir conseiller le client
  • Comprendre la gestion cumulée du risque de taux et de change
  • Animateur praticien spécialiste du domaine et des outils
  • Exposé clair des fondamentaux et de leur utilisation
  • Point de vue de l’opérateur en salle de marché et du client entreprise
  • Chargés d’affaires Grands Comptes

Couverture des risques de taux et de changeGIREL Marc
Directeur Épargne collective et Ingénierie
AG2R

+ d'infos

Docteur en sciences de gestion, Marc a été vendeur, ingénieur financier, puis responsable du développement Produits dans des organismes bancaires de renom. Il est actuellement Directeur épargne collective et ingénierie chez AG2R et chargé de cours à Euromed. Marc forme en vente des placements, gestion de trésorerie et ingénierie sociale à destination des professionnels.

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