Calculs financiers sur EXCEL™

Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™
  • Librairie standard et spécialisée, chargement des librairies
  • Typologie et utilisation des fonctions
  • Améliorations apportées par EXCEL™ 2007
  • Raccourcis et astuces
Outils et assistants EXCEL™
  • Utilisation du calcul matriciel direct
  • Résolution d’équations, solveur
  • Formats conditionnels
  • Tables à simple entrée et double entrée
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’une table à double entrée
Calcul actuariel
  • Fonctions financières : NPV, valeur future, …
  • Calcul des taux de rendement interne : TRI, …
  • Fonctions de calcul obligataire : yield to maturity, duration, duration modifiée
  • Interpolation linéaire avec la fonction Tendance
  • Méthode des zéro-coupon
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’une courbe zéro-coupon et calculs des taux forwards
Gestion des dates et des calendriers de jours fériés
  • Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés
  • Calcul des jours fériés, de la date de Pâques
  • Calcul des durées avec conventions financières (bases de calcul)
  • Travaux Pratiques
  • Création d'un calendrier des jours fériés français, TARGET et IMM
Construction d’échéanciers
  • Prêt à échéance constante : calcul de l’échéance
  • Construction de l’échéancier : amortissement, capital restant dû
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’échéanciers d’amortissement de prêt
Pricing de swaps
  • Construction des échéanciers fixes et variables
  • Gestion des dates et de taux de fixing
  • Recherche automatique des taux interpolés sur la courbe des taux
  • Calcul des taux forward-forward
  • Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap
  • Travaux Pratiques
  • Pricer de swaps
Calculs Statistiques
  • Extraction des données sur le web et calculs sur série des rendements
  • Calcul de la matrice de corrélation et de variance / covariance
  • Travaux Pratiques
  • Calcul de matrice de corrélation avec 3 méthodes différentes
Fonctions de rapprochement
  • Notion de listes, de tables, d’index et d’ordre
  • Fonctions de tri, d'extrême et de rang
  • Extraction de données avec critères logiques
  • Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv, recherchev
  • Fonctions de comptage et de somme sous condition
  • Identification et extraction des doublons
  • Travaux Pratiques
  • Travaux sur une table et rapprochement de 2 tables

  • Mettre en application le calcul actuariel sous EXCEL™
  • Maîtriser les fonctions financières (Solveur, Tables, Consolidation, Formats Conditionnels)
  • Savoir calculer les intérêts et convertir les taux
  • Gérer les dates et construire des calendriers de jours fériés
  • Réaliser des échéanciers de prêt amortissable et de swap
  • Utiliser les formules de Mark-to-Market
  • Calculer des cours à terme, des taux forward et des courbes zéro-coupon
  • Effectuer des rapprochements automatiques sous EXCEL™
  • Formation particulièrement recommandée aux utilisateurs quotidien d’EXCEL™ qui veulent aller plus loin
  • Développement de feuilles de calcul sans utiliser la programmation VBA
  • Des astuces pour gagner du temps
  • Se reporter au séminaire « Atelier de modélisation financière sur EXCEL™ » page suivante, pour une formation plus avancée
  • Middle office
  • Back office
  • Comptabilité
  • Contrôleurs financiers
  • Informatique de marché
  • Trésoriers d’entreprise
  • Départements Finance de collectivités territoriales

Calculs financiers sur EXCEL™ROUPHAËL Romain
Ingénieur pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de l’ESSEC, Romain Rouphaël a occupé plusieurs fonctions, à Paris et à Londres, dans le trading basse et haute fréquence sur produits de taux et matières premières au sein d’ODDO et Cie, de la Société Générale, ou encore de Crédit Suisse First Boston. Aujourd’hui, au sein de FIRST FINANCE, Romain fait partie de l’équipe transverse d’ingénierie pédagogique. Il a travaillé sur les projets de développements de la First Trading Room© et de Training Advisor©. Il s’occupe également de la Certification AMF.

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