ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Objectifs de la gestion de bilan
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Rôle et organisation de l'ALM
  • Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
  • Environnement comptable et prudentiel
  • Articulation du banking book et du trading book
  • Analyse du bilan et du compte de résultat d'une banque
  • Description du processus ALM (fonctionnement du système d'information)
  • Introduction à la planification financière
Risque de liquidité
  • Définition du risque de liquidité
  • Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
  • Évaluation du gap et détermination du plan de financement
  • Instruments de refinancement
  • Coût de refinancement
  • Crise de liquidité
  • Scénarios de stress et plan de continuité d'activité
  • Fonctionnement de l'Eurosystème
Modélisation des produits non échéancés
  • Travaux Pratiques
  • Calcul de gap sur EXCEL™, gestion ALM d'une banque virtuelle
Risque global de taux : définition et mesure
  • Définition du risque de taux
  • Illustration des politiques de transformation
  • Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
  • Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
  • Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
  • Impact des options et produits en « Fair Value »
  • Travaux Pratiques
  • Mise en application à partir d’un cas concret
Taux de cession interne
  • Utilité
  • Détermination
  • Mise en œuvre de la politique commerciale

  • Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
  • Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
  • Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
  • Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
  • Élaborer un plan de refinancement
  • Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement
  • Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours
  • Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
  • Acquisition des concepts essentiels d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
  • Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
  • Enseignements de la crise financière
  • Se reporter au séminaire « ALM 2 : outils et pratiques avancées de la gestion actif / passif bancaire » page suivante, pour une formation plus avancée
  • Nouveaux entrants dans la fonction ALM
  • Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, MOA en lien avec l'ALM
  • Équipes de vente / Structuration ALM de banque
  • Trésorerie de banque
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