| Client : Grande banque de marché anglosaxonne |
| Population : 200 risk managers |
| Déploiement : Londres, New York, Europe continentale et Singapour |
| Objectifs de la formation : |
| • |
Maîtriser les techniques de pricing et les modèles avancés sur les produits dérivés OTC |
| • |
Comprendre la gestion d’un book d’options exotiques |
| • |
Maîtriser les techniques avancées d’évaluation des risques de crédit et de liquidité |
| Solution MASTERCLASS© mise en place : |
| • |
Quizz en ligne d’auto-positionnement pré-séminaire |
| |
Objectif : valider le besoin de formation et le niveau des apprenants |
| • |
Fiches techniques en ligne |
| |
Objectif : se familiariser avec les concepts techniques avant le séminaire |
| • |
Modules de formation présentielle (8 jours au total) |
| |
Contenu : |
| |
. Pricing des produits dérivés de taux, actions et crédit |
| |
. Méthodes avancées d’analyse crédit |
| |
. Risk Management des options exotiques |
| |
. Analyse et gestion du risque de liquidité |
| |
. Modélisation financière sur EXCEL™ |
| • |
Quizz et exercices sur EXCEL™ de validation des compétences |