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FRM

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)

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Présentation

Notre offre

  • Préparation au FRM® : Level 1 / 2
  • Sessions en cours du soir
  • Examen en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l’organisation de l’inscription à l’examen

Objectif du séminaire

  • Maîtriser les disciplines stratégiques de la gestion des risques financiers : risques du marché, risques de crédit, risques opérationnels, gestion des risques dans la gestion de portefeuille
  • Maximiser ses chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel dans la gestion des risques financiers
  • Être accrédité par une certification de référence

Atouts du séminaire

  • Le Financial Risk Manager (FRM®) est l’une des certifications les plus reconnues parmi les professionnels du risque financier dans le monde entier (www.garp.org)
  • La certification permet d’accroître ses chances d’évolution dans le domaine du risk management. Les personnes ayant réussi cette certification ont des positions telles que : Chief Risk Officer, Senior Risk Analyst, Head of Operational Risk, et Director, Investment Risk Management
  • La formation inclut les ouvrages d’apprentissage Kaplan Schweser®

Programme

Niveau 1

Fondations du risk management

Frontière efficiente, modèles CAPM et APT

Éthiques et meilleures pratiques du Contrôle des Risques

Fondations du risk management

L’essentiel en probabilité

L’essentiel en statistiques

Régressions linéraires

Méthodes de calcul de la VaR

Marchés de capitaux

Futures et Options

Dérivés de taux

Stratégies optionnelles

Marchés du change et des matières premières

Modèles de valorisation

Fondamentaux sur les obligations

Pricing et sensibilités des Options

Risque opérationnel, VaR et stress scénario

Risque pays, Ratings et probabliltés de défaut

Examen blanc sur module 1

Examen blanc FRM – Part I

Correction du QCM et recommandations

Niveau 2

Gestion des risques de marché

Mesure des risques et backtesting de la VaR

Sensibilité à la courbe des taux

Smile de volatilité et options exotiques

Les MBS (Mortgage Back Securities)

Gestion des risques de crédit

Méthodes d’estimation du Risque de défaut

Mesure et couverture du risque de contrepartie

Dérivés de crédit

Titrisation

Gestion des risques opérationnels et réglementation

Modélisation du risque opérationnel

Risque de liquidité

Réglementation Bâle 2 et Bâle 3

Gestion d’actifs et contrôle des risques

Gestion classique et mesure de performance

Gestion alternative

Exemples de gestion de crise

Examen blanc sur module 2

Examen blanc FRM – Part II

Correction du QCM et recommandation

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